计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。

• A.时间长度
• B.价值的未来随机变动
• C.置信水平
• D.未来价值变动的分布特征

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答案： D

本题解析：

在风险度量的在险价值计算中，其中，△Π表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。

更新时间：2021-12-15 06:57

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