假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

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答案： A

本题解析：

无套利模型：，投资者可以通过"买低卖高"获取无风险收益，即存在套利机会。故A项说法正确。

更新时间：2021-12-17 10:21

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