根据下面资料，回答下题。

某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下问题。

该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。?

• A.752
• B.772
• C.802
• D.852

查看答案 纠错

答案： A

本题解析：

沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0．92／（3263．8×300）=752（手）。

更新时间：2021-12-28 03:37

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