根据下面资料，回答下题

某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。

该策略最大损失为（ ）美分／蒲式耳。?

• A.60
• B.50
• C.40
• D.20

查看答案 纠错

答案： C

本题解析：

熊市看涨期权的最大风险=（较高执行价格-较低执行价格）-最大收益=（850-800）-10=40（美分／蒲式耳）。

更新时间：2021-12-17 01:30

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