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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。

  • A.筛选出足够多的样本
  • B.假设风险因子的分布
  • C.进行抽样检验
  • D.计算风险因子的波动
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答案: B
本题解析:

蒙特卡罗模拟法的实施步骤为:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

更新时间:2021-12-29 18:28

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