假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（ ）。

• A.1.0000
• B.0.8175
• C.0.7401
• D.1.3513

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答案： B

本题解析：

根据套保比例的公式，套保比例= (被套期保值债券的修正久期×债券价值) / （CTD修正久期×期货合约价值）。则题中的套保比例= (3.5x103) /(4.5x98) =0.8175。

更新时间：2021-12-08 01:47

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