某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2所示。

表2利率期限结构

若合约签订初，上证指数为3100点，则该投资者支付的固定利率为（ ）。

• A.5.29%
• B.6.83%
• C.4.63%
• D.6.32%

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答案： A

本题解析：

权益互换中，固定利率的一般公式为：，其中，Zi表示第i次互换时的折现因子，n表示互换的总次数，m表示每年互换的次数。代入数据得，该投资者支付的固定利率为：。

更新时间：2021-12-16 04:24

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