上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）

若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。查看材料

• A.买入上期所黄金期货合约，同时卖出COMEX黄金期货合约
• B.卖出上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
• C.买入上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
• D.卖出上期所黄金期货合约，同时卖出上期所黄金期货合约

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答案： A

本题解析：

由于上期所黄金与COMEX黄金目前的价差大于无套利区间，因此，投资者可以构建跨市场的套利组合，买入价格低的期货合约，同时卖出价高的期货合约。所以，应该执行的操作为卖出COMEX黄金期货合约，同时买入上期所黄金期货合约。

更新时间：2021-12-07 09:15

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• 2018年期货从业资格考试《期货投资分析》真题汇编

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