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上期所黄金期货当前报价为280元/克,COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6,无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。(1盎司=31.1035克)

可能导致上述跨市套利失败的因素有( )。查看材料

  • A.两市价差不断缩窄
  • B.交易所实施临时风控措施
  • C.汇率波动较大
  • D.保证金不足
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答案: B、C、D
本题解析:

A项,由于上期所和COMEX的黄金期货合约的价差超过了合理范围,预期价差会回归即价差会缩小。而两市价差不断缩窄符合预期,有利于跨市套利的成功。

更新时间:2021-12-17 08:45

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