某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。

• A.1000
• B.750
• C.625
• D.500

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答案： D

本题解析：

在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR，并在基础上扩展到N天的VaR ，可用的扩展公式是：=250×√4=250×2=500。

更新时间：2021-12-23 10:59

包含此试题的试卷

• 2019年期货从业资格考试《期货投资分析》真题汇编
• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷1
• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷2

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