假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（ ）。

• A.买入1818份国债期货合约
• B.买入200份国债期货合约
• C.卖出1818份国债期货合约
• D.卖出200份国债期货合约

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答案： C

本题解析：

希望将组合久调整为0，则对冲掉的久期为12.8，则对应卖出国债期货数量为：

=10亿元×12.8/（110万元×6.4）=1818份。

更新时间：2021-12-26 15:50

包含此试题的试卷

• 2019年期货从业资格考试《期货投资分析》真题汇编
• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷3

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