在BSM期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（ ）。

• A.正相关关系
• B.负相关关系
• C.无相关关系
• D.不一定

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答案： A

本题解析：

从BSM期权定价公式可以看出，在某一时点上，S、K\T都是确定不变的，只有σ是一个估计 值，它可以来自于过去的统计，也可以来自于对未来的预期，而对过去的统计又会因为采样周期不 同而不同，因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低，即其他因素不变， 标的资产波动率与期权价格正相关。

更新时间：2021-12-03 15:54

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• 2019年期货从业资格考试《期货投资分析》真题汇编

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