在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。
“卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式，但受交易制度约束的影响，该市场并不活跃。
目前，我国大连、郑州和上海三家商品期货交易所均已推出期转现
蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
从事期货中间介绍业务的经纪商可以是证券公司。
只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。
预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的利率期货合约，待价格下跌后进行平仓获利。
中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。
我国期货交易所均不以营利为目的。
期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。
零息债券的久期小于其剩余期限。
某欧元区投资者持美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑换欧元看跌期权规避汇率风险。
