2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（ ）。

• A.0.79
• B.0.35
• C.0.54
• D.0.21

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答案： C

本题解析：

基差=现货价格-期货价格*转换因子=97.06-97.85*0.9864=0.54，答案为C。

更新时间：2021-12-22 09:43

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