考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x

回报率的均值和方差分别为0和25，资产x回报率的均值和方差分别为1和121，x

和y相关系数为0.3，下而哪一个值最接近该组合的波动率?( )

• A.9.51
• B.8.60
• C.13.38
• D.7.45

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答案： D

本题解析：

更新时间：2021-12-24 00:09

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• 《期货投资分析》综合练习3

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