临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

• A.虚值期权
• B.平值期权
• C.实值期权
• D.以上都是

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答案： B

本题解析：

当平值期权在临近到期时，期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

更新时间：2021-12-29 12:42

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• 《期货投资分析》综合练习6

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