160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。

表2-9利率期限结构表(二)

该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。

• A.1.0462
• B.2.4300
• C.1.0219
• D.2.0681

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答案： B

本题解析：

首先，计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，160天后固定利率债券的价格为0．0315×(0．9970+0．9662+0．9331+0．9022)+1×(0．9022)=1．0219(美元)。

其次，计算权益部分的价值。

最后，由于合约名义本金为100万美元，则对于该投资者来说其价值为(1．0462-1．0219)×100=2．43(万美元)。

更新时间：2021-12-20 13:37

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