Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

• A.一阶
• B.二阶
• C.三阶
• D.四阶

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答案： B

本题解析：

期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

更新时间：2021-12-08 15:08

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》押题密卷2
• 2022年《期货投资分析》模考试卷4
• 2022年《期货投资分析》模考试卷1
• 《期货投资分析》综合练习7
• 2022年《期货投资分析》深度自测卷2

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