在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

• A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
• B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
• C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
• D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

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答案： A、D

本题解析：

在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

更新时间：2021-12-27 22:39

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》押题密卷4
• 2022年《期货投资分析》名师预测卷6
• 2022年《期货投资分析》点睛提分卷2
• 《期货投资分析》综合练习7

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