下列描述中属于极端情景的有（ ）。

• A.相关关系走向极端的+1或-1
• B.历史上曾经发生过的重大损失情景
• C.模型参数不再适用
• D.波动率的稳定性被打破

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答案： A、B、C、D

本题解析：

极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景，假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。

更新时间：2021-12-07 05:57

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷3
• 《期货投资分析》综合练习8
• 2022年《期货投资分析》模考试卷4
• 2022年《期货投资分析》模考试卷2

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