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根据下面资料,回答71-73题、

某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债,该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约,所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约,合约的基本条款如表7—8所示。根据基本条款的内容,回答以下三题。

表7—8信用违约互换基本条款

期货投资分析,综合练习,《期货投资分析》综合练习9

假设投资者是在2月1日购买了该合约,那么在最近的3月20日,投资者需要支付给卖方投资银行的费用是()美元。

  • A.288666.67
  • B.57333.33
  • C.62666.67
  • D.120000
查看答案 纠错
答案: C
本题解析:

投资者购买上述合约,需要在每个季度的20日支付费用,中间相隔47日,需支付的费用为:40000000 x0.012 x47+360=62666.67(美元)。

更新时间:2021-12-25 19:35

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