对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。

• A.风险因子往往不止一个
• B.风险因子之间具有一定的相关性
• C.需要引入多维风险测量方法
• D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

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答案： A、B、D

本题解析：

敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。C项属于解决局限性的方法。

更新时间：2021-12-27 00:26

包含此试题的试卷

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