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为检验食物支出和生活费收入之间的Grange因果关系,在弹出的△x和△y序列框中,点击“View--Granger Causality”,在弹出的“lag Specification”对话框下的“lags to Include”分别输入“1”、“2”、“3”和“4”,分别得出表3-7~表3-10,可知(  )。

期货投资分析,综合练习,《期货投资分析》综合练习11

  • A.在10%的显著性水平下,“生活费收入”不是“食物支出”格兰杰的原因
  • B.在5%的显著性水平下,“食物支出”是“生活费收入”格兰杰的原因
  • C.在5%的显著性水平下,“食物支出”不是“生活费收入”格兰杰的原因
  • D.在10%显著性水平下,“生活费收入”是“食物支出”格兰杰的原因
查看答案 纠错
答案: C、D
本题解析:

从表3-7~表3-10中可以看出,对于原假设“△y不是△x格兰杰原因”对应的P值分别约为0.595、0.923、0.869和0.839,明显大于a为0.05的显著性水平,表明均不能拒绝“△y,不是△x格兰杰原因”,即“食物支出”不是“生活费收入”格兰杰的原因;关于原假设“△x不是△y格兰杰原因”对应的P值分别约为0.017、0.009、0.038和0.071,在10%的显著性水平下均拒绝原假设,表明“△x是△y,格兰杰原因”,即“生活费收入”是“食物支出”格兰杰的原因。

更新时间:2021-12-08 14:39

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