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将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量,对数化后的人均年生活费收入(x)

期货投资分析,综合练习,《期货投资分析》综合练习11

OLS回归得到的残差序列命名为新序列et,对et进行单位根检验,其检验输出结果如表3-11所示。说明对数化后的实际人均年食品支出y和实际人均年生活费收入x之间(  )。

期货投资分析,综合练习,《期货投资分析》综合练习11

  • A.存在格兰杰因果关系
  • B.不存在格兰杰因果关系
  • C.存在协整关系
  • D.不存在协整关系
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答案: C
本题解析:

从表3-11可以看出,残差序列et的ADF检验统计量值约为-4.0345,均小于1%、5%和10%显著性水平下的临界值,拒绝存在单位根检验的原假设,表明残差序列是一个平稳性时间序列,说明对数化后的实际人均年食品支出Y和实际人均年生活费收入x之间存在协整关系。

更新时间:2021-12-23 00:57

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