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某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表8—1所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露是(  )。

表8—1某结构化产品基本特征

期货投资分析,综合练习,《期货投资分析》综合练习12

  • A.做空了4625万元的零息债券
  • B.做多了345万元的欧式期权
  • C.做多了4625万元的零息债券
  • D.做空了345万元的美式期权
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答案: A
本题解析:

在发行这款产品之后,金融机构就面临着市场风险,具体而言,金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625(万元)的1年期零息债券,同时做空了价值为6.9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。

更新时间:2021-12-04 08:34

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