95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）

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答案：

错误

本题解析：

随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.

更新时间：2021-12-21 15:19

包含此试题的试卷

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