在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。

• A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K
• B.CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0]
• C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权
• D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权

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答案： A、B、C

本题解析：

CE欧式看涨期权的价格K执行价PE欧式看跌期权的价格S0资产的期初价格CA美式看涨期权的价格r年无风险利率PA美式看跌期权的价格t期权到期时间

其中D应该是：其他条件相同，到期日不同

的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），

PA（t1）≤PA（t2），欧式期权不适应于该原则。

考点：期权平价公式

更新时间：2021-12-11 09:38

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷7

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