某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（　　）。

• A.卖出债券现货
• B.买人债券现货
• C.买入国债期货
• D.卖出国债期货

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答案： D

本题解析：

当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时，国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要，决定买人或卖出国债期货合约的数量，用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失，从而锁定相关头寸的未来价格，降低资产的利率敏感性。为对冲市场利率上升的风险，应该卖出国债期货进行套期保值。

更新时间：2021-12-02 05:54

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷8

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