随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　）

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答案：

错误

本题解析：

随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零；而平值期权的Gamma越来越大，并且在1临近到期日时急剧上升。

更新时间：2021-12-29 01:58

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷8

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