在程序化交易的实践当中，如果交易模型回测绩效表现很好，则在实盘交易中间的盈利一定相当可观。（　　）

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答案：

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本题解析：

好的历史回测结果并不意味着模型在未来仍然产生稳定的盈利，尤其当投资者运用专业的程序化交易软件，对模型进行拟合、参数优化之后，往往能够得到对历史行情匹配效果非常好的参数配置。但是，这种经过高度优化的策略往往可能缺乏泛化能力，造成实盘交易结果与回测结果偏差较大的情况。

更新时间：2021-12-26 13:59

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷8

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