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在目前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是(  )。

表6—2债券信息表

期货投资分析,预测试卷,2022年《期货投资分析》名师预测卷1

  • A.债券1
  • B.债券2
  • C.债券3
  • D.债券4
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答案: B
本题解析:

最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中,能够使投资者买人国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。寻找最便宜可交割债券的一种可靠方法是找出隐含回购率最高的国债,另一种方法是基差法。对于交割日相近的国债期货合约来说,最小基差的债券往往是最便宜可交割债券。四种债券的基差计算如下:债券1:101.3-(99×1.02)=0.32;债券2:102-(99×1.03)=0.03;债券3:100.8-(99×1.01)=0.81;债券4:103.4-(99 × 1.04)=0.44。因此,最便宜可交割券为债券2。

更新时间:2021-12-27 07:56

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