某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（　　）元。

• A.6.3
• B.0.063
• C.0.63
• D.0.006

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答案： B

本题解析：

根据计算公式，Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=(1个月后的期权理论价格-0．08)÷(1／12)=-0．2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0．08-0．2／12≈0．063(元)。

更新时间：2021-12-11 13:24

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷1

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