根据下面资料，回答76-79题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。

77一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（　　）。

• A.上涨20.4％
• B.下跌20.4％
• C.上涨18.6％
• D.下跌18.6％

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答案： A

本题解析：

题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。

更新时间：2021-12-21 20:20

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷1

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