根据下面资料，回答76-79题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。

79如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（　　）。

• A.4.19
• B.-4.19
• C.5.39
• D.-5.39

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答案： B

本题解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0．50×1．20-0．5／12％×1．15=-4．19。

更新时间：2021-12-20 20:56

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷1

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