根据下面资料，回答85-88题

投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。

85 投资者构建该组合策略净支出为（　　）元。

• A.4250
• B.750
• C.4350
• D.850

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答案： B

本题解析：

该投资者买入一份看涨期权的支出为：8×100=800(元)；卖出一份看涨期权的收人为：0．5×100=50(元)；则该投资者的净支出为：800-50=750(元)。

更新时间：2021-12-14 06:07

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷1

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