在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

• A.国债期货空头
• B.国债期货多头
• C.现券多头
• D.现券空头

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答案： A

本题解析：

由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

更新时间：2021-12-22 18:51

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5
• 2022年《发布证券研究报告业务》点睛提分卷1
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