假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)

• A.0.8215
• B.1.2664
• C.1.0000
• D.0.7896

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答案： B

本题解析：

根据套保比例的计算公式：套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得题中的套保比例为：0．0555×1．02÷0．0447≈1．2664。

更新时间：2021-12-05 15:37

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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