在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。

• A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
• B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
• C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
• D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

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答案： D

本题解析：

对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。

更新时间：2021-12-11 13:44

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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