根据下面资料，回答76-77题

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。

表2—4利率期限结构表

77作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（　　）。

• A.增加其久期
• B.减少其久期
• C.互换不影响久期
• D.不确定

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答案： B

本题解析：

对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说，利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务，给其带来负久期，从而减少投资组合的久期。

更新时间：2021-12-01 05:20

包含此试题的试卷

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