根据下面资料，回答78-79题

当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。

79若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

• A.20.5
• B.21.5
• C.22.5
• D.23.5

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答案： A、B

本题解析：

由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

更新时间：2021-12-30 05:02

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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