根据下面资料，回答86-88题

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)

等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。

表2—8利率期限结构表(二)

87此题中该投资者持有的互换合约的价值是（　　）万美元。

• A.1.0462
• B.2.4300
• C.1.0219
• D.2.0681

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答案： B

本题解析：

更新时间：2021-12-04 12:55

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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