标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

• A.0.46
• B.4.31
• C.8.38
• D.5.30

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答案： D

本题解析：

更新时间：2021-12-05 19:43

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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