某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（　　）。

• A.0.00073
• B.0.0073
• C.0.073
• D.0.73

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答案： A

本题解析：

此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12．6-11．87=0．73，表明组合的利率风险暴露为0．73，因此组合的理论价值变动

更新时间：2021-12-18 23:17

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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