根据下面资料，回答98-100题

根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

99以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。

• A.可将股票组合的β值调整为0
• B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
• C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
• D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

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答案： A、C、D

本题解析：

阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

更新时间：2021-12-02 20:28

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》名师预测卷5

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