当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。

• A.101.6
• B.102
• C.102.4
• D.103

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答案： C

本题解析：

国债期货发票价格=国债期货价格*转换因子+应计利息本题中转换因子为1.使用CTD券价格替代国债期货价格。计算得到答案C。

更新时间：2021-12-06 05:59

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》高分通关卷2

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