?为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。（　　）

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答案：

正确

本题解析：

为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。如果投资者认为收益率曲线斜率会有所变化，则可以适当调整配置于长、短期限的国债期货头寸规模比例。

考点：利用国债期货进行资产配置

更新时间：2021-12-11 22:40

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》高分通关卷3

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