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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为(  )。(参考公式:F=Se^(Rd-Rf)T)

  • A.0.808
  • B.0.782
  • C.0.824
  • D.0.792
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答案: A
本题解析:

根据公式F=Se^(Rd-Rf)T,从题干中知F=0.8e^(5%-2%)4/12=0.808(USD/AUD)

更新时间:2021-12-28 19:58

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