以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（　　）美元。

• A.900
• B.911.32
• C.919.32
• D.-35.32

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答案： B

本题解析：

标普500指数的远期合约理论价格为：F0=S0*e^（r-d）T=900*e^（8%-3%）*3/12=911.32

更新时间：2021-12-27 05:25

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》高分通关卷3

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