当投资者预期国债基差将要扩大时，他可以进行买入基差交易，影响买入基差的因素包括（　　）。

Ⅰ．现货国债

Ⅱ．现货国债除以转换因子

Ⅲ．总值等于现货国债量的国债期货

Ⅳ．总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货

• A.Ⅰ、Ⅳ
• B.Ⅱ、Ⅲ
• C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
• D.Ⅰ、Ⅲ

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答案： A

本题解析：

当投资者预期国债基差将要扩大时，他可进行买入基差交易。买入基差，是指同时购买现货国债并卖出总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货，待基差如期扩大后再进行平仓。由于一般来说，国债收益率曲线向上倾斜，买入国债就相当于拥有了国债的正持有期收益，而期货卖方拥有交割选择权，因此买入基差的利润来源于国债的持有期收益和收益率波动带来的交割期权价值升高。总之，买入基差可能收益较好而风险有限。

更新时间：2021-12-27 01:05

包含此试题的试卷

• 2022年《发布证券研究报告业务》押题密卷1

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