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即期汇率为1.25美元:1欧元,3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权,若每份期权标的为62500欧元,该份期权价值至少应为( )。

  • A.o美元
  • B.3063. 73美元
  • C.3125美元
  • D.以上都不对
查看答案 纠错
答案: C
本题解析:

期权价值=内在价值+时间价值。该欧元美式看涨期权执行价格为1.2,标的资产价格已经到了1. 25,为实值期权,如果立即执行,可获得0.05x62500= 3125美元。

更新时间:2022-03-08 08:08

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